Технический анализ основан на использовании графических паттернов, индикаторов, осцилляторов, японских свечей и других математических методов. Графических моделей очень много.
Самыми популярными считаются:
- двойная вершина/двойное дно;
- голова и плечи/перевернутая голова и плечи;
- чашка с ручкой;
- треугольники;
- закругленное дно;
- восходящий/нисходящий клин;
- вымпел;
- бычий/медвежий флаг и многие другие.
Фигура Флаг
Источник: trading.biz
В этой статье рассмотрим их детально, расскажем, как применять на практике и научиться зарабатывать.
Введение
Источник: https://trading.biz
Успешный трейдинг всегда основан на эффективном применении методов технического и фундаментального анализа. Только понимание рынка, его механизмов и динамики ценовых движений позволяют строить удачные прогнозы и стратегии.
Технический анализ работает по одной простой причине: рынок цикличен и все, что происходило ранее, повторяется через время. Периодически на графике можно увидеть похожие ситуации, которые впоследствии назвали паттернами. Их использование дает возможность оценить потенциальное движение цены актива.
Выделяют три типа графических моделей:
-
Продолжения тренда. Такие паттерны появляются в середине ценового движения и сигнализируют о его потенциальном продолжении.
-
Разворотные. Такие модели говорят о возможном скором развороте направления ценового движения в противоположную сторону. Очень часто такие варианты можно увидеть на максимумах и минимумах стоимости актива, а также на сильных уровнях поддержки и сопротивления.
-
Неопределенные. Могут выступать и в качестве разворотных и продолжающих тренд формаций.
Определение классических паттернов в трейдинге
Классические паттерны в трейдинге — это набор базовых моделей, которые активно используются трейдерами для определения направления ценового движения.
ТОП-5 графических моделей:
-
Двойная вершина. Представляет собой медвежью разворотную формацию, которая возникает по завершении восходящего тренда. Внешне идентифицировать фигуру можно на графике по наличию двух одинаковых вершин, которые расположены между линиями поддержки и сопротивления. Дальше можно предположить движение вниз при пробитии линии шеи (поддержки) и повторном тестировании.
Источник: https://trading.biz
2. Двойное дно. Зеркальное отображение предыдущей фигуры. Это бычья модель, которая имеет два касания линии поддержки. При отработке происходит прорыв линии сопротивления и ее тестирование. После этого можно предположить сильный импульс движение вверх и разворот тренда.
Источник: https://trading.biz
3. Голова и плечи. Разворотная медвежья фигура, которая формируется на максимальных ценовых значениях. Она имеет наивысшую верхнюю точку (голову) и две вершины по бокам (плечи). При пробитии линии шеи происходит импульс вниз на величину, равную высоте головы. Аналогичная разворотная бычья модель называется перевернутая голова и плечи.
Источник: https://trading.biz
4. Чашка с ручкой. Применяется для различных таймфреймов и считается фигурой продолжения восходящего тренда. В зеркальном варианте будет считаться медвежьей разворотной формацией. Паттерн буквально похож на “чашку с ручкой”, имеет закругленное дно и вверху небольшой коррекционный канал.
5. Треугольник. Существует несколько вариантов модели:
- Симметричный. Относится к неопределенным паттернам, может быть как медвежьим, так и бычьим вариантом. Такая фигура пробивается вниз или вверх и важно дождаться подтверждения направления движения цены при повторном тестировании.
- Восходящий. Считается фигурой продолжения, имеет ровный горизонтальный уровень сопротивления, к которому постепенно поджимается цена. При пробитии сопротивления и повторном тестировании рост продолжается.
- Нисходящий. Зеркальное отражение предыдущей модели. Имеет ровный горизонтальный уровень сопротивления. При его пробитии цена движется вниз.
Источник: https://trading.biz
Самые точные прогнозы всегда строятся на комбинировании нескольких методов одновременно. Только на основании формирования одного графического паттерна нельзя точно говорить о смене тренда.
Исторический обзор эффективности паттернов
Источник: https://trading.biz
Применение графических моделей считается достаточно эффективным методом в трейдинге. Но его не желательно использовать, как единственный вариант для анализа.
Связано это с тем, что идеальное формирование встречается крайне редко. К тому же все графические формации должны иметь подтверждение. Лучше всего, когда фигуры служат дополнением к стратегии с использованием других методов: индикаторов, осцилляторов, уровней Фибоначчи и т.д.
Более высокой точностью отличаются фигуры на больших таймфреймах: 1D, 3D, 1W, 1M. Чем выше выбран период, тем более долгосрочной считается отработка данной модели.
Методология оценки эффективности
Источник: https://trading.biz
Рассмотрим универсальный алгоритм для определения эффективности паттерна по шагам:
- Выбираем конкретную графическую модель.
- Устанавливаем таймфрейм и определяем, за какой период (диапазон) на графике для исследования. Это позволит наглядно увидеть историческую эффективность конкретного паттерна, проследить закономерности и выявить таймфреймы, где чаще всего происходит отработка.
- Анализируем количество успешной отработки модели на выбранном диапазоне. Это позволяет получить показатель эффективности.
- Оцениваем конкретное значение движения нисходящего или восходящего движения. Для этого следует использовать заранее выбранную величину изменения цены, например, 50 пунктов. Если движение отработки фигуры меньше этого значения, значит, говорить об ее эффективности нельзя.
- Чтобы наглядно проследить отработку фигуры, следует изначально определить, какое количество свечей заданного таймфрейма будет оптимальным. Для оценки можно использовать три категории: за 1 свечу (А); за 2 свечи (В); за 3 свечи (С).
- Проводим подсчет успешно отработки фигуры и категоризацию (А, В, С) на выбранном периоде.
- Составляем сводные показатели и статистику эффективности отработки.
Результаты и анализ
Источник: https://trading.biz
Результативность для каждого паттерна должна оцениваться согласно показателям на каждом таймфрейме. Только на основании статистических показателей за выбранный диапазон на графике можно проводить реальную оценку и сравнение эффективности.
Самостоятельно трейдеру достаточно сложно в ручном режиме проводить и анализировать подобную информацию. Поэтому для того чаще всего используют программы, которые по заданным параметрам проводят анализ, например, Candle Bot, CreateWindow, PatternAnalyzer.
Готовые результаты позволяют понять, какие из графических моделей лучше всего отрабатывают для каждого таймфрейма, и их эффективность на практике.
Применение классических паттернов в трейдинге
Источник: https://trading.biz
Любой паттерн формируется благодаря повторяющимся моделям поведения трейдеров на рынке. Поэтому при построении торговых стратегий часто используются классические фигуры, которые сочетаются с другими инструментами. Это позволяет значительно повысить эффективность отработки стратегии.
Чтобы успешно применять паттерны в торговле следует тщательно подойти к созданию торгового плана:
- В зависимости от стиля торговли и финансового рынка более эффективными могут оказаться разные фигуры. К примеру, для фондового рынка не подходят паттерны двойная вершина и двойное дно. Их лучше использовать для Форекс и криптовалют (двусторонние рынки).
- Без должного опыта определять фигуры на графике достаточно сложно. Для этого при создании стратегии ее необходимо тщательно анализировать и тестировать на демо-счете, чтобы выявить самые действенные модели.
- Лучше отдавать предпочтение знакомым и понятным паттернам, которые легко интерпретируются.
- Фигуры всегда следует сочетать с данными от ведущих индикаторов: RSI, MA, MACD.
Ограничения и риски
Источник: https://trading.biz
- Отсутствие 100% надежности. Далеко не всегда паттерны отрабатывают. Поэтому рекомендуется всегда дожидаться подтверждения движения и пользоваться стоп-лоссом.
- Сложности в распознавании на графике. Без должного опыта сложно точно определить фигуру на графике и можно спутать ее с похожими формациями.
- Низкая отработка на малых таймфреймах. В большинстве случаев высокую эффективность применение графических паттернов наблюдается на временных периодах от 1D.
- Сложности в интерпретации неопределенных моделей. При недостаточном опыте сложно понять дальнейшее движение цены при образовании неопределенных фигур, таких как симметричный треугольник.
Заключение
Технический анализ невозможно представить без использования графических популярных моделей. Это один из самых любимых трейдерами методов. Но при их применении всегда следует учитывать риски, пользоваться стопами и подтверждать свою стратегию другими методами.
Фигуры на графике позволяют понять потенциальное движение цены, найти оптимальные точки для входа и фиксации позиции, а также определять разворотные моменты в трендовом движении. Для грамотного анализа трейдер должен обладать большим опытом и постоянно совершенствовать свои знания и и навыки.